مقاله مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:

مقدمه
ارتباط بین علوم اقتصاد و آمار
روش کلاسیک نمونه&zwnj گیری
روش بیزین
طریقه بدست آوردن تابع توزیع پسین
تخمین نقطه&zwnj ای
تابع زیان درجه دوم
تابع زیان خطای مطلق
تخمین بیزین ضرایب رگرسیون خطی
تخمین بنزین در رگرسیون مرکب
سرچشمه مدل سازی VAR
فرآیند خود رگرسیون برداری تعریف تصریح تخمین
علیت گرنجر
محدودیتهای مدل UVAR
از مدل&zwnj های ساختاری تا مدلهای BVAR

مقدمه

قبل از دو دهه اخیر پیش&zwnj بینی&zwnj های اقتصادی بوسیله مدلهای ساختاری انجام می&zwnj گرفت که اکثراً منتج شده از نظریات کنیز بودند از آنجائیکه در آن دوره این مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادی را پیش&zwnj بینی نمائید بنابراین روش برداری&zwnj های خود رگرسیونی توسعه پیدا کردند از جمله انتقاداتی که به این روش وارد می&zwnj شود اینست که این روش به تخمین بیش از حد مبتلا می&zwnj باشد برای رفع این مشکل یک مدل بیزینی توسط لیترمن و همکارانش توسعه پیدا کرد که در آن اعتقادات پیشین در مورد متغیرها همراه با داده&zwnj ها ترکیب و یک چارچوب بیزینی را برای پیش&zwnj بینی کنندگان فراهم می&zwnj آورد از آنجاییکه این روش از اطلاعات قبلی در مورد متغیرها استفاده می&zwnj کند این امر به ساختن پیش&zwnj بینی&zwnj های بیشتر اقتصادی و کمتر هنری کمک می&zwnj کند در این فصل ابتدا مفاهیم آمار و تخمین&zwnj های بیزینی بیان می&zwnj شود سپس روش VAR و کاربردهای آن تشریح می&zwnj گردد و در قسمت پایانی به تشریح روش BVAR می&zwnj پردازیم.

ارتباط بین علوم اقتصاد و آمار:

با تمرکز به مسئله کمیابی در علم اقتصاد، این علم به میزان زیادی به مسئله تصمیم&zwnj گیری مربوط می&zwnj باشد. همچنانکه می&zwnj دانیم سوخت ماشین تصمیم اطلاعات می&zwnj باشد بنابراین روشهایی برای فراهم&zwnj آوردن اطلاعات آماری و ارتباط آن با علم اقتصاد که منجر به تصمیم&zwnj گیری بهینه می&zwnj شود توسعه پیدا کرده&zwnj اند که در چارچوب دو روش نظریه کلاسیک نمونه&zwnj گیری و روش بیزینی در علم آمار مورد مطالعه قرار می&zwnj گیرند. در ذیل به شرح مختصری از این روشها پرداخته می&zwnj شود.

روش کلاسیک نمونه&zwnj گیری:

استنتاج آماری با استفاده از روش کلاسیک با استفاده از ویژگیهای زیر مشخص می&zwnj شود.

الف- تخمین&zwnj ها و روشهای آزمون بر حسب ویژگیهای موجود در نمونه آماری ارزیابی می&zwnj شوند.

ب- احتمال یک حادثه برحسب حد فراوانی نسبی آن حادثه تعریف می&zwnj شود.

پ- هیچ شرطی برای ورد مشاهدات غیر نمونه&zwnj ای (nonsample) و اطلاعات زیان (loss information) وجود ندارد.

هنگامی که تخمین پارامترها با استفاده از روش کلاسیک انجام می&zwnj شود یک تخمین زننده بدون تورش با مینیمم واریانس مطلوب محقق می&zwnj باشد زیرا بطور متوسط این تخمین زننده&zwnj ها به پارامترهای حقیقی (نسبت به تخمین زننده&zwnj های بدون تورش دیگر) نزدیکتر هستند. در این روش تخمین فاصله&zwnj ای و آزمون فرضیه بر حسب ویژگیهای بزرگ نمونه&zwnj ای، نمونه&zwnj های مورد مطالعه ارائه می&zwnj شود همچنین در روش کلاسیک از آنجایکه پارامترها در نمونه&zwnj های تکراری ثابت فرض می&zwnj شوند، توزیع احتمال برای پارامترها تعیین نمی&zwnj شود.

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-2582-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b2%d9%8a/